Системы прогнозирования показателей на срочном рынке

ФИО студента: Хисамов Эльдар Эрикович

Руководитель: Шевгунов Тимофей Яковлевич

Программа: Бизнес-информатика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2016

В рамках исследования рассматривается зависимость цен фьючерсных контрактов, торгуемых на Чикагской товарной бирже, на исторических биржевых и экономических данных. В исследовании проведен сравнительный анализ двух подходов моделирования изменения цен: модели искусственной нейронной сети и модели линейной регрессии. В результате исследования была построена значимая модель нейронной сети.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ