Применение вейвлетов к анализу циклических процессов. Изменение в когерентности фондового рынка и чисел Вольфа

В данной работе с помощью построения кросс-вейвлет спектров на дневных данных предпринимается попытка подтвердить гипотезу о связи экономической конъюнктуры и чисел Вольфа. В работе мы используем программное обеспечение Matlab 2011, MS Excel 2010, Eviews 7. В частности, проверке подвергается связь частоты экономических циклов и циклов солнечной активности. Индикаторы экономического цикла: фондовые индексы Dow-Jones Industrial Average, S&P500, RTS и цена на нефть марки Brent. Было установлено, что общим значимым периодом для индекса S&P500 чисел Вольфа является период в 4000 дней, или 11 лет. Связь в краткосрочном периоде между фондовым рынком и солнечной активностью установить не удалось, значимые общие периоды не обнаружены. Для нефти марки Brent и индекса РТС не удалось установить общие с солнечной активностью «короткие» (до 3 лет) периоды. В качестве дальнейшего развития работы мы хотим задать вектор в сторону увеличения числа макроэкономических переменных, для сравнения их с числами Вольфа, пренебрегая ежедневной динамикой, а используя среднемесячные значения.