Методы оценки кредитного риска физического лица

В данной работе исследуется вопрос оценки кредитного риска физического лица банком. Для этой цели подробно рассмотрено само понятие кредитного риска и факторы, оказывающие на него значительное влияние. Также было рассмотрен комплекс мер по управлению кредитным риском, включающий в себя анализ, контроль и минимизацию кредитного риска. Мы проанализировали два основных подхода к оценке кредитного риска: стандартизированный и IRB-метод (метод на основе внутренних рейтингов). Далее в работе произведен анализ особенностей потребительского кредитования. Было дано определение потребительского кредитования с точки зрения различных авторов, выявлены основные виды потребительского кредита, рассмотрены актуальные проблемы потребительского кредитования, после чего мы исследовали текущую ситуацию на рынке потребительских кредитов: динамику процентной ставки, виды выдаваемых кредитов по срокам, валютам, регионам. Затем на примере «Саровбизнебанка» с применением методики Остапчука мы провели анализ кредитного риска портфеля физических лиц, выявили основные тенденции розничного кредитования. Также были исследованы основные методики и модели оценки кредитного риска, в результате чего был сделан вывод, что скоринг занимает лидирующее положение среди всех существующих моделей. Мы рассмотрели сущность скоринга, его развитие в России и рассказали о современных инновациях в скоринге. Далее мы построили собственную скоринговую модель с внедрением психологического теста и анализом социальных сетей. Мы опросили 100 человек и на основе полученных данных провели анализ статистических, психологических данных. После этого нам удалось выделить 4 основных группы заёмщиков и их психологические портреты. Далее мы проанализировали социальные сети и выявили группу лиц, являющихся нежелательными клиентами банка. В завершение работы мы рассмотрели направления совершенствования потребительского кредитования в целях минимизации кредитных рисков в сфере законодательства и в области технологии.