• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование процентной ставки Риксбанка с помощью перекрестной упорядоченной пробит модели

ФИО студента: Фахретдинова Диана Эдуардовна

Руководитель: Сирченко Андрей Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2016

Процесс принятия решения о процентной ставке комитетом по Монетарной политике является очень сложным процессом, поэтому все больше новых исследований становятся посвящёнными этой теме. Однако, вопрос о том, какую оценивающую модель нужно использовать и какие факторы влияют на выбор голосующего, до сих пор остается открытым. В моей выпускной квалификационной работе я собираюсь применить перекрестную упорядоченную модель пробита, которая была создана Андреем Сирченко в 2015 году, для оценивания решений комитета Риксбанка. Я буду использовать метод панельных данных и соберу данные по каждому члену комитета центрального банка Швеции с 1999 года. Главной целью моей работы является доказательство точности и эффективности модели CNOP по сравнению с обычным упорядоченным пробитом. Тестировать гипотезу о том, что новая модель работает лучше, я буду с помощью оценки уровня значимых коэффициентов, информационных критериев, теста Вуонга, уровня точного попадания и индикатора, определяющего уровень шума моделей, а так же с помощью оценки предельных эффектов.

Текст работы (работа добавлена 15 июня 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ