Сегментирование проблемной задолженности корпоративных клиентов коммерческого банка

В данной работе было проведено сегментирование неблагонадежных заемщиков малого бизнеса Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк с целью выработки рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитными рисками банка. Факторы для целей дальнейшего сегментирования были выявлены на основании тестов на статистически значимые различия между благонадежными и неблагонадежными заемщиками, а также на основании значимости потенциальных риск-факторов в построенной регрессионной модели вероятности выхода на просроченную задолженность. Сегментирование неблагонадежных заемщиков банка методом АВС-анализа и методом иерархического кластерного анализа позволило сформировать группы неблагонадежных заемщиков по степени их неблагонадежности и выявить профили неблагонадежных заемщиков отдельно для индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью. Между полученными сегментами неблагонадежных заемщиков выявлены статистически значимые различия по переменным суммы кредита, срочной и просроченной задолженности, скорости образования просроченной задолженности. В ходе анализа полученных результатов были выявлены основные риск-факторы, влияющие на образование просроченной задолженности и ее размер, в частности, большие суммы кредита, небольшой остаток срочной задолженности, взятие кредита в кризисный период (2014-2016 гг.). Совместно с начальником отдела аудита корпоративного бизнеса были определены и выработаны оптимальные меры по работе с неблагонадежными заемщиками разных сегментов. Результаты исследования могут быть использованы службой «Аудита корпоративного бизнеса» банка для формирования риск-ориентированной выборки заемщиков для проведения аудиторских проверок по направлению «Кредитование и работа с проблемными активами юридических лиц».