Байесовский подход к исследованию влияния качества данных на оценку срочной структуры процентных ставок

ФИО студента: Кумарова Акмарал Нурлановна

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

В работе представлено исследование влияния качества данных на оценку срочной структуры процентных ставок на российском рынке государственных облигаций. Российский рынок облигаций отличается низкой и неоднородной ликвидностью. В работе были рассмотрены три модели построения срочной структуры процентных ставок: модель Нельсона-Зигеля, модель Кокса-Ингерсолла-Росса, модель с использованием В-спланов. Был проведен численный эксперимент по сравнению описанных моделей. При этом, параметры моделей были оценены методом Монте Карло с цепями Маркова, а именно с помощью алгоритма Метрополиса-Гастингса.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ