• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Семашко Ярослав Георгиевич
Байесовская идентификация параметров на основе численных алгоритмов Монте-Карло (Monte Carlo Algorithms) в задачах построения многомерных регрессионных моделей со стохастическими ошибками, представленными в семипараметрическом виде
2017
Цель работы - идентификация параметров в нелинейных многомерных моделях и распределениях со сложной структурой (смеси распределений) для случая малых выборок. Подобные задачи часто возникают в различных областях в т.ч. экономике в частности для идентификации момента изменения режима функционирования макроэкономических систем. Общепризнанным методом решения данной задачи является использование семейства EM-алгоритмов для нахождения максимума функции правдоподобия. Однако как численный алгоритм оптимизации он имеет ряд традиционных недостатков: «застревание» в локальном экстремуме и высокая вычислительная сложность в пространствах большой размерности. В работе используется байесовский подход: задача оптимизации решается для полной и маргинальных апостериорных функций плотностей распределений параметров, которые в свою очередь моделируются (сэмплируются) при помощи методов Монте-Карло на основе марковских цепей, в частности алгоритмов семейства Метрополиса-Хастингса. В результате минимизируется расстояние Кульбака — Лейблера между сэмплированной и истинной функциями плотности распределения. Подобны й подход позволяет с большей вероятностью найти глобальный экстремум у сэмплированной функции плотности, а значит улучшить качество получаемых оценок. Другим преимуществом подхода является большая информативность апостериорных распределений при анализе качества интерполяции моделей и меньшая чувствительность к размерности задачи.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР