• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Мысив Богдан Владимирович
Качественные признаки низкоразмерного хаоса финансовых временных рядов
Бизнес-информатика
(Бакалавриат)
2017
Данная работа посвящена поиску качественных признаков низкоразмерного хаоса в финансовых временных рядах. Актуальность исследования заключается в том, что современных исследований в экономической и финансовой сферах основываются на линейных моделях. Однако ситуации в реальности не являются линейными, поэтому необходимо пытаться смоделировать текущие проблемы с помощью нелинейных уравнений.

Цель исследования – рассмотреть различные временные ряды, удостовериться в их «хаотическом» происхождении, найти в них качественные признаки низкоразмерного хаоса и дать им логическую интерпретацию. Для достижения этой цели устанавливаются следующие задачи:

1) Расчет корреляционной размерности;

2) Восстановление аттрактора;

3) Изображение трехмерного фазового пространства;

4) Построение автокорреляционной функции;

5) Построение функции средней взаимной информации;

6) Расчет показателя Херста.

Объектом исследования являются финансовые временные ряды, порожденные международной валютной биржей. Предмет исследования – качественные признаки низкоразмерного хаоса в рассматриваемых рядах.

В ходе работы были исследованы пять различных временных рядов: курсы валют CAD, GBP, GHF, INR, YEN к американскому доллару за последние 47 лет. Размерность каждой выборки составила более 104.

Для обработки финансовых временных рядов и получения соответствующих показателей было использовано программное обеспечение Fractan.

В результате была объяснена разница между стохастическими и хаотическими временными рядами. Во-вторых, было доказано, что наблюдаемые временные ряды имеют динамическую природу с помощью восстановления аттрактора и оценки корреляционной размерности. В-третьих, были обнаружены качественные признаки низкоразмерного хаоса во всех наблюдаемых рядах и были даны интерпретации данных признаков. Также был рассмотрен количественный признак низкоразмерного хаоса – показатель Херста.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР