Анализ и оптимизация критериев выбора опционных стратегий

ФИО студента: Захаров Матвей Петрович

Руководитель: Дебелов Алексей Викторович

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2017

Данная выпускная квалификационная работа посвящена проблеме выбора оптимальных опционных стратегий. Рассмотрены такие вопросы, как 1) поиск оптимального страйка опционов при заданных граничных условиях для ряда задач, 2) поиск оптимального страйка опционов в спекулятивных операциях покупки и продажи при наличии информации о будущем распределении цены. Также изучен вопрос выбора оптимального страйка опционов при хеджировании рисков портфеля и снижении гарантийного обеспечения портфеля. Данная работа будет интересна в первую очередь с практической точки зрения. Рассмотренные в работе вопросы могут быть полезны при оптимизации операций с опционами.

Текст работы (работа добавлена 21 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ