Оценка вероятности дефолта корпоративного заемщика банка. Отраслевые особенности моделирования

В данной выпускной квалификационной работе представлено исследование вероятности дефолта корпоративного заемщика банка. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Целью данной работы является определение универсальных и специфических финансовых показателей деятельности коммерческих предприятий разной отраслевой принадлежности, которые являются значимыми при оценке вероятности дефолта данных организаций как потенциальных заемщиков банка. В первой главе работы определено место вероятности дефолта в системе оценки кредитного риска, рассмотрены распространенные подходы к оценке данного показателя, а также выявлены отраслевые особенности, влияющие на вероятность дефолта торговых и производственных компаний. Во второй главе раскрыта теоретическая база, необходимая для применения и валидации модели бинарной логистической регрессии в качестве метода оценки вероятности дефолта. В третьей главе приведены результаты практического применения логит-модели для оценки вероятности дефолта торговых и производственных компаний и тестирования разработанных моделей, а также интерпретация полученных результатов. Выявлены уникальные и специфические финансовые показатели, влияющие на вероятность дефолта производственных предприятий и организаций торговли.