Оценка точности моделей прогнозирования фондового индекса

Целью исследования является построение и оценка точности моделей для прогнозирования российского фондового индекса ММВБ на основе фондовых индексов других стран, а также макроэкономических показателей и, следовательно, выявление оптимальных моделей и набора переменных, позволяющих получить наиболее точный прогноз на допустимом уровне значимости. Анализ охватывает временной промежуток с января 2001 года по март 2017 года, который также разбивается на два периода: с января 2001 года по март 2009 года и с апреля 2008 года по март 2017 года. В работе рассматриваются три типа моделей: ARIMA, VAR и VECM. В рамках исследования, во-первых, производится сопоставление прогнозной точности трех выбранных моделей; во-вторых, оценивается эффективность прогнозирования динамики индекса ММВБ на основании фондовых индексов других стран в контексте различных временных отрезков; в-третьих, измеряется влияние включения фондовых индексов развитых и развивающихся стран, а также макро-факторов на прогнозную точность моделей VAR и VECM.