Оценка вероятности отзыва лицензии у кредитных организаций в Российской Федерации

Наличие недобросовестных коммерческих банков, ведущих высокорискованную кредитную политику и несоблюдающих законы и нормативные акты, регламентирующие банковскую деятельность, способствует нарушению функционирования всей банковской системы. Подобную риторику сопровождают действия Банка России по расчистке рынка банковских услуг от недобросовестных игроков. Только за последние три года было отозвано более 300 лицензий на осуществлений банковской деятельности. В этой связи особую актуальность и практический интерес представляют исследования, направленные на моделирование оценки вероятности отзыв лицензий у кредитных организаций. Целью и одной из отличительных способностей данной работы является оценка вероятности отзыва лицензий кредитных организаций как по экономическим, так и неэкономическим причинам, что в большинстве случаев подразумевает нарушение требований национального законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также вовлеченность в проведение сомнительных операций. Иной отличительной чертой данной работы является использование ряда показателей при построении эконометрической модели, оценивающих качество систем внутреннего контроля кредитных организаций, а также их возможную вовлеченность в проведение сомнительных операций, которые ранее в работах по данной проблематике не применялись. Структура работы определена исходя из ее задач. 1-я глава посвящена обзору институциональной структуры банковского сектора России и современных тенденций его развития, а также эмпирическому анализу действий Банка России по отзыву лицензий у кредитных организаций. 2-я глава включает в себя обзор предшествующего опыта по оценки вероятности отзыва лицензии, непосредственному построению модели и оценке экономической интерпретируемости полученных результатов вкупе с оценкой вероятности отзыва лицензий у действующих кредитных организаций.