Оценка вероятности чрезмерной подгонки при тестировании торговых стратегий на финансовых рынках

ФИО студента: Поленова Юлия Максимовна

Руководитель: Камротов Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Цель данной работы состоит в определении причин возникновения переобучения торговых стратегий на финансовых рынках. Для определения вероятности чрезмерной подгонки модели был использован метод комбинаторно-симметричного скользящего контроля. Полученные значение были поочередно сопоставлены с показателями, характеризующими эффективность рынка - коэффициентом эффективности и параметром перестановочной энтропии - для выявления взаимосвязи между вероятностью переобучения и эффективностью рынка. Также с помощью стандартного отклонения была оценена корреляция между вероятностью чрезмерной подгонки и волатильностью рынка. Помимо этого, работа помогает определить возможные убытки, которые несет инвестор, используя переобученную стратегию. В результате была оценена «несклонная к риску» стратегия скользящей средней для индекса S&P500.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ