Управление рисками портфельных инвестиций на фондовом рынке США

ФИО студента: Бурок Сергей Александрович

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

Риск-менеджмент является неотъемлемой частью деятельности любой современной финансовой организации, так как они являются крайне чувствительными к шокам на мировых финансовых рынках. Классическая предпосылка о нормальном законе распределения доходностей не позволяет учесть риск наступления экстраординарных событий (необычно высоких или низких доходностей). В связи с этим, целью данной работы является разработать алгоритм применения положений теории экстремальных значений в процессе принятия инвестиционных решений и построения торговых стратегий. Включение законов распределения, учитывающих экстремальные значения, в расчёт стандартных показателей риск-менеджмента, таких как VAR и ES, может помочь адекватно оценить уровень риска портфельных инвестиций, избежать значительных потерь и достигнуть более высокого уровня доходности.

Текст работы (работа добавлена 11 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ