• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Новожилов Кирилл Николаевич
Риск ликвидности коммерческих банков: оценка и управление
Экономика
(Бакалавриат)
2017
Аннотация

«Риск ликвидности коммерческого банка: анализ и управление»

Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, подходы к оценке ликвидности, стресс-тестирование, макроэкономические факторы, оценка ликвидности, модель Хольта-Уинтерса.

Актуальность исследования состоит в том, что в процессе развития банковский сектор сталкивается с кризисными ситуациями, которые оказывают сильное негативное влияние на объём прибыли банков. Необходим комплекс мер, направленный на тестирование банков в стрессовых ситуациях и прогнозирование экономических показателей для принятия управленческих решений по минимизации потерь при резком изменении экономической ситуации.

Цель работы: разработка эффективной модели анализа и управления ликвидностью с возможностью практического применения в реальном банковском секторе.

В работе представлена теоретическая основа ликвидности и риска ликвидности, приведены факторы, влияющие на них, рассмотрены результаты зарубежных исследований по вопросу банковской ликвидности, оценка ликвидности по международным и российским стандартам и методы управления банковской ликвидностью.

Также проведён анализ банковского сектора в динамике с 2008 года. Выявлены основные тренды, а также проанализированы кризисные ситуации, их причины и влияние на банковские показатели.

В третьей главе подробно описаны математический аппарат и стресс-тестирования для создания комплексной модели оценки и прогнозирования риска ликвидности. На основе 4 выбранных банков проведено тестирование и апробация модели, а также были выявлены зависимости банковских показателей от макроэкономических факторов. На основе выявленных зависимостей было проведено стресс-тестирование.

В заключении представлены основные выводы по работе, приведены рекомендации по минимизации риска ликвидности в банковском секторе.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР