Риск ликвидности коммерческих банков: оценка и управление

Аннотация «Риск ликвидности коммерческого банка: анализ и управление» Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, подходы к оценке ликвидности, стресс-тестирование, макроэкономические факторы, оценка ликвидности, модель Хольта-Уинтерса. Актуальность исследования состоит в том, что в процессе развития банковский сектор сталкивается с кризисными ситуациями, которые оказывают сильное негативное влияние на объём прибыли банков. Необходим комплекс мер, направленный на тестирование банков в стрессовых ситуациях и прогнозирование экономических показателей для принятия управленческих решений по минимизации потерь при резком изменении экономической ситуации. Цель работы: разработка эффективной модели анализа и управления ликвидностью с возможностью практического применения в реальном банковском секторе. В работе представлена теоретическая основа ликвидности и риска ликвидности, приведены факторы, влияющие на них, рассмотрены результаты зарубежных исследований по вопросу банковской ликвидности, оценка ликвидности по международным и российским стандартам и методы управления банковской ликвидностью. Также проведён анализ банковского сектора в динамике с 2008 года. Выявлены основные тренды, а также проанализированы кризисные ситуации, их причины и влияние на банковские показатели. В третьей главе подробно описаны математический аппарат и стресс-тестирования для создания комплексной модели оценки и прогнозирования риска ликвидности. На основе 4 выбранных банков проведено тестирование и апробация модели, а также были выявлены зависимости банковских показателей от макроэкономических факторов. На основе выявленных зависимостей было проведено стресс-тестирование. В заключении представлены основные выводы по работе, приведены рекомендации по минимизации риска ликвидности в банковском секторе.