Нечеткая регрессия в экономических задачах

В настоящем исследовании рассматриваются различные применения методов нечеткой регрессии для экономических задач. В первой главе приводятся различные модификации модели CAPM и их применимость на российском рынке, рассматриваются основные понятия нечетких множеств и алгоритм нечеткой регрессии, а также практическая реализация данных моделей на российском рынке с сопоставлением полученных результатов. В рамках второй главы рассматриваются другие подходы к определению нечеткой регрессии, и сопоставляются результаты для сгенерированных данных. В третьей главе методы нечеткой регрессии применяются для построения срочной структуры процентных ставок на российском фондовом рынке. В четвертой главе проводится моделирование динамики цен активов российского фондового рынка на основе как традиционного, так и поведенческого подходов с помощью нечетких систем, оптимизированных методом дифференциальной эволюции.