Выявление неприятия риска: оценка на основе производных финансовых инструментов на фондовом рынке США

ФИО студента: Шапкин Игнат Игоревич

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

Мера неприятие риска является основным критерием процесса принятия решения в условиях неопределенности на финансовом рынке. Она формирует взаимосвязь между субъективными и риск-нейтральными ожиданиями инвесторов. Данное исследование нацелено на получение функции неприятия риска в соответствии с формализмом Якверта при помощи оценки риск-нейтральной плотности на основе премий по опционам на индекс S&P 500 и решении дифференциального уравнения Фоккера-Планка для физической плотности доходностей соответствующего индекса. Мы применили несколько методов к оценке риск-нейтральной плотности и решили уравнение.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ