Влияние риска ликвидности на чистый процентный доход российских банков

Данная работа сконцентрирована на риске ликвидности, способах его исчисления и измерения премии за данный риск в банковском секторе Российской Федерации. Основными целями данной работы являются: 1) Выяснить какие передовые Российские банки, если такие есть, находятся на критическом уровне ликвидности в данный момент и 2) выявить, существует ли премия за риск ликвидности в банковском секторе Российской Федерации. Для данных целей было написано и использовано 4 кода в R-Studio, 2 кода в Java. Выборка состоит из 574 Российских банков за 10-летний период с 2007 по 2017. После фильтрации данных, осталось 166 банков, для которых были посчитаны Чистый процентный доход, а также величины, отвечающие за риск ликвидности. Далее было оценено 6 регрессий с использование панельных данных, из которых наилучшими оказались простые модели, оцененные методом наименьших квадратов и методом наименьших квадратов с дамми переменными. Регрессия состояла из Чистого процентного дохода в качестве зависимой переменной, а также из величин измерения риска ликвидности на разных временных горизонтах в качестве объясняющих. Если премия существует, значит данные величины покажут значимое положительное влияние на ЧПД. Также несколько тестов были проведены для того, чтобы убедиться, что собранные данные отвечают всем требованиям для возможности использования для оценки регрессии. Результаты оценки регрессии показали положительную значимость краткосрочной величины LCR риска ликвидности и положительное, но не значимое влияние долгосрочной ликвидности, измеряемой индексом NSFR. Таким образом, мы можем судить о том, что премия за риск ликвидности существует в Российском банковском секторе, однако только за краткосрочный риск ликвидности. Что касается текущего уровня ликвидности передовых Российских банков – в большинстве своем, они уже готовы соблюсти все требования документа Базель III.