Торговые стратегии волатильностью с использованием дериватов

ФИО студента: Плугарь Георгий Андреевич

Руководитель: Патрик Анатолий Евгеньевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2017

В данной работе было проанализировано несколько торговых стратегий на примере двух американских компаний Амазон и Дженерал Электрик. В результате, мы пришли к выводу, что стратегии основанные на предсказываемой волатильности Гарч модели или комбинацией моделей Гарч и исторической волатильности по-разному предсказывают волатильность. Также, модели основанные на комбинации волатильностей дают хороший прогноз и могут давать положительную прибыль, в сравнении со стратегиями использующими стреддл и дельта хедже. В результате, мы пришли к выводу, что прибыльные торговые стратегии существуют, а прибыльные торговые стратегии основанные на прогнозе волатильности встречаются чуть реже.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ