Прогнозирование банкротства на примере российских компаний

Целью данной статьи является построение статистической модели прогнозирования банкротства российских компаний на основе составленной выборки и перечня финансовых коэффициентов фирм, которые, скорее всего, дадут наилучшие оценки вероятности дефолта. На основе поставленной задачи необходимо решить следующие задачи: проанализировать преимущества и недостатки существующих зарубежных и российских моделей прогнозирования дефолта; Выбрать соответствующий статистический подход для анализа; Выбрать образец финансовых коэффициентов, рассчитанных на основе финансовых отчетов, проанализировать выборку и определить наиболее важные факторы для моделей; И, наконец, выбрать наилучшую комбинацию факторов для модели, чтобы она имела самую высокую доступную мощность прогнозирования. Практическая часть работы будет заключаться в создании одной статистической модели для прогнозирования банкротства с 1 года до дефолта до 4 лет на основе данных, полученных из строительного сектора российской экономики, который в настоящее время является одним из самых рискованных в отношении по умолчанию. Документ разделен на 3 главы: первая посвящена теоретической структуре случая дефолта и обзору существующих моделей как в западных странах, так и в России; Вторая - выбор выборки, сбор данных и все трудности; В третьей главе приведены результаты, полученные на основе статистического анализа, выполненного на практике.