Многокритериальный выбор портфеля ценных бумаг с использованием нечетких моделей и альтернативной меры риска

ФИО студента: Левин Владимир Иванович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2017

Магистерская диссертация посвящена альтернативному взгляду на задачу портфельной оптимизации. В классической постановке портфельной задачи для учета неопределенности в математической модели применяется аппарат теории вероятностей. В данной работе примененяется теория нечетких множеств совместно с теорией вероятности для учета неопределенности в математической модели. Дополнительно в модели используются критерии ликвидности и полудисперсии, последний из которых является альтернативной мерой риска портфеля ценных бумаг. В результате исследования выявлено, что данный подход позволяет получить более высокую «возможную» доходность по портфелю. Общие рекомендации по портфельным параметрам получаются разные, зависящие также от условий постановки задачи, но однозначного ответа на вопрос, какой из подходов лучше, не существует.

Текст работы (работа добавлена 1 ноября 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ