• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Левин Владимир Иванович
Multicriteria Portfolio Optimization Based on Fuzzy Models and Alternative Risk Measure
Прикладная экономика
(Магистратура)
9
2017
Master thesis is devoted to an alternative perspective of the portfolio optimization problem. In the classical setting of the portfolio optimization problem probability theory is used to deal with the uncertainty of the portfolio returns. In this paper, the theory of fuzzy sets is applied together with the probability theory to take into account the uncertainty in the mathematical model. Moreover, the model also incorporates two additional criteria such as liquidity and semi-variance, the latter being the alternative risk measure of portfolio returns.

As a result of the research, it was revealed that this approach allows to obtain a higher "possible" return on the portfolio. General recommendations on portfolio parameters are diverse, depending also on the problem setting, but there is no one-sided answer to the question of which approach is better.
Текст работы (работа добавлена 1 ноября 2017г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР