Хрупкость банковской системы и монетарная политика

Когда процесс глобализации охватывает все существующие рынки наблюдается особенно тесная взаимосвязь между экономиками разных стран. Возникающая взаимозависимость между рынками приводит к тому, что мировая экономика становится более уязвимой к потрясениям, происходящим внутри её отдельных составляющих. Данная уязвимость приводит к необходимости искать пути повышения стабильности системы, что и является одной из основных задач политик большинства стран. Данное исследование посвящено изучению явления банковской хрупкости и определению наиболее эффективных монетарных инструментов и стратегии регулирования банковского сектора для повышения стабильности финансовой системы. Основной фактор риска, которому посвящена большая часть анализа, это курсовой риск. Выбор обусловлен тем, что по мере роста международного экономического сотрудничества, данный фактор становится основным источником нестабильности банковской системы. В исследовании используются методы математического моделирования и методы программирования в Python. Первая глава работы содержит анализ существующих исследований по данной теме, вторая глава посвящена построению теоретической модели финансового сектора, поиску общего равновесия при отсутствии неопределённости и в предельном случае. Третья глава содержит калибровку теоретической модели, доказательство наличия финансовой хрупкости, а также анализ влияния различных монетарных инструментов в предельном равновесии. В конце исследования будут сделаны выводы об эффективности монетарной политики в борьбе с банковской хрупкостью при рассмотрении курсового риска, в качестве основного источника нестабильности финансовой системы.