Прогнозирование динамики финансовых рынков с учётом их взаимодействия

ФИО студента: Грачёв Владислав Вадимович

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Состояние фондового рынка имеет важнейшее влияние на экономику страны и ее развитие. Для экономических агентов на финансовых рынках важно предсказание краткосрочного поведения, которое порождает в известной степени и долгосрочное поведение. В данной работе я рассматриваю методы машинного обучения для краткосрочного прогнозирования доходности ETF (торгуемых на бирже фондов) 38 стран. В работе показано, что рынок не эффективен и использование исторических данных помогает улучшить прогноз. Наибольшую точность по метрикам MAE и RMSLE демонстрирует ансамбль алгоритмов прогнозирования.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ