Использование алгоритмов поиска плотных подграфов для анализа финансовых сетей

ФИО студента: Кондратьев Никита Сергеевич

Руководитель: Бацына Екатерина Константиновна

Кампус/факультет: Факультет информатики, математики и компьютерных наук (Нижний Новгород)

Программа: Интеллектуальный анализ данных (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2018

Данная работа посвящена применению алгоритмов поиска плотных подграфов для анализа финансовых сетей. Целью работы является поиск алгоритма, позволяющего найти точное решение за приемлемое время на графах рынка, построенных на реальных данных. Приведены различные определения плотных подграфов и алгоритмы для их поиска. Произведено сравнение скорости работы реализованных алгоритмов на случайных графах и на графах рынков, построенных на реальных данных о торгах на фондовом рынке России и США. Также произведен анализ плотных подграфов, найденных на графах рынков с помощью модернизированной версии Degree Decomposition Algorithm.

Текст работы (работа добавлена 13 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ