Текстовые признаки в задачах прогнозирования волатильности на финансовых рынках

ФИО студента: Такташева Мария Вадимовна

Руководитель: Артемов Алексей Валерьевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В работе предлагается усовершенствование моделей волатильности типа GARCH с использованием современных методов обработки естественного языка. Метод улучшает прогнозы волатильности акций компании «Магнит», поскольку он включает в модель информацию, полученную из экономических новостей, что важно для принятия решений на фондовом рынке. Помимо улучшения модели, производятся оценки эффективности для различных методов представления новостных текстов, таких как предварительно обработанные новости человека, именованные сущности и тройки "субъект-глагол-объект".

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ