• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Булович Надежда Сергеевна
Сравнительный анализ эффективности отраслей производства с помощью методологии CFaR
Финансы
(Магистратура)
2018
Цель данной магистерской работы состоит в сравнительном анализе операционных денежных потоков основных отраслей экономики РФ.

Для реализации цели в работе был поставлен и решен ряд задач:

1.Первая глава исследования посвящена экскурсу в сущность риска и построение его классификации.

2.Вторая глава подробно описывает используемую модель денежных потоков. Оценка производится методом регрессионного анализа.

3.Третьея глава оценка эффективности различных отраслей. Создаём множество сценариев методом Монте-Карло. Проводим оценку денежного потока под риском (CFaR) и ожидаемого дефицита(ES). Сравниваем показатели в разрезе областей.

Научная и практическая значимость работы обусловлена необходимостью систематизации и дополнения существующих методов оценки и управления рисками, построению интегральных систем рисков для конкретного российского предприятия или отрасли. Сравнительный анализ эффективности отраслей ранее не проводился.

Итоговые выводы позволят корпоративным менеджерам иметь отраслевой ориентир при планировании деятельности. Более того, результаты приведенного в работе анализа, могут выступать одними из количественных факторов при оценке разумности сделок слияния и поглощения. Подобный анализ может пригодиться регулятору и банкам при построении релевантных отраслевых стратегий. Частные инвесторы также при желании могут использовать его при выборе отрасли для инвестирования.

Ключевые слова: оценка рисков нефинансовых компаний, CFaR, ES, регрессионный анализ, имитационное моделирование, Монте-Карло

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР