Сравнительный анализ эффективности отраслей производства с помощью методологии CFaR

Цель данной магистерской работы состоит в сравнительном анализе операционных денежных потоков основных отраслей экономики РФ. Для реализации цели в работе был поставлен и решен ряд задач: 1.Первая глава исследования посвящена экскурсу в сущность риска и построение его классификации. 2.Вторая глава подробно описывает используемую модель денежных потоков. Оценка производится методом регрессионного анализа. 3.Третьея глава оценка эффективности различных отраслей. Создаём множество сценариев методом Монте-Карло. Проводим оценку денежного потока под риском (CFaR) и ожидаемого дефицита(ES). Сравниваем показатели в разрезе областей. Научная и практическая значимость работы обусловлена необходимостью систематизации и дополнения существующих методов оценки и управления рисками, построению интегральных систем рисков для конкретного российского предприятия или отрасли. Сравнительный анализ эффективности отраслей ранее не проводился. Итоговые выводы позволят корпоративным менеджерам иметь отраслевой ориентир при планировании деятельности. Более того, результаты приведенного в работе анализа, могут выступать одними из количественных факторов при оценке разумности сделок слияния и поглощения. Подобный анализ может пригодиться регулятору и банкам при построении релевантных отраслевых стратегий. Частные инвесторы также при желании могут использовать его при выборе отрасли для инвестирования. Ключевые слова: оценка рисков нефинансовых компаний, CFaR, ES, регрессионный анализ, имитационное моделирование, Монте-Карло