Количественный анализ деятельности российских паевых инвестиционных фондов

Данная магистерская диссертация посвящена оценке паевых инвестиционных фондов акций с использованием бутстрап метода. В качестве бенчмарка в работе продемонстрировано три подхода по созданию портфеля на основе финансовых инструментов, доступных инвестору, и которые воспроизводят Индекс МосБиржи и Индекс ММВБ 10. Первый подход заключается в инвестировании в индексные паевые инвестиционные фонды. Второй подход основан на воссоздании портфеля акций из Индекса ММВБ 10 по архивной базе расчёта. И последний портфель состоит из фьючерсов на Индекс МосБиржи. Результатом применения бутстрап подхода является выявление лучших фондов, которые получили избыточную доходность не только относительно бенчмарка, но и относительно остальных фондов. В данной работе продемонстрирован полный этап прохождения от получения и обработки данных, описания, построения и реализации модели, заканчивая получением результата на реальных данных и разработкой инвестиционной стратегии.