• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Мамаев Вадим Николаевич
Количественный анализ деятельности российских паевых инвестиционных фондов
Финансы
(Магистратура)
8
2018
Данная магистерская диссертация посвящена оценке паевых инвестиционных фондов акций с использованием бутстрап метода. В качестве бенчмарка в работе продемонстрировано три подхода по созданию портфеля на основе финансовых инструментов, доступных инвестору, и которые воспроизводят Индекс МосБиржи и Индекс ММВБ 10. Первый подход заключается в инвестировании в индексные паевые инвестиционные фонды. Второй подход основан на воссоздании портфеля акций из Индекса ММВБ 10 по архивной базе расчёта. И последний портфель состоит из фьючерсов на Индекс МосБиржи. Результатом применения бутстрап подхода является выявление лучших фондов, которые получили избыточную доходность не только относительно бенчмарка, но и относительно остальных фондов. В данной работе продемонстрирован полный этап прохождения от получения и обработки данных, описания, построения и реализации модели, заканчивая получением результата на реальных данных и разработкой инвестиционной стратегии.
Текст работы (работа добавлена 18 мая 2018г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР