Прогнозирование трендовой динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов с помощью диффузного индекса

Прогнозирование отечественного фондового рынка является актуальной темой для большого круга инвесторов, макроэкономистов и политиков. Данная проблема обладает как теоретическим интересом, так и практическим. С одной стороны, существенным является разработка инструмента прогнозирования, а именно диффузного индекса, с помощью которого возможно прогнозировать трендовую динамику фондового рынка. С другой стороны, практическая сторона прогнозирования заключается в создании торговой стратегии, которая была бы успешна в долгосрочных стратегиях инвестирования. На основе обзора литературы можно заключить, что диффузный индекс успешно использовался многими зарубежными исследователями как инструмент прогнозирования. Более того, данный индекс использовался российским представителем для предсказания трендовой динамики индекса РТС. Проведя сравнительный анализ на основе исторических данных (индекса ММВБ, изменение его котировок и диффузных индикаторов, которых было 84 варианта), были получены положительные результаты. Близость к трендам индекса ММВБ сформированных инструментов составляет более 95%. Общая доходность лучшего диффузного индекса составила 3,7% годовых на тестовой выборке. Данный факт подтверждает прикладную полезность данного подхода в прогнозировании трендовой динамики индекса ММВБ с помощью диффузного.