• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Вахрушев Илья Андреевич
Прогнозирование трендовой динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов с помощью диффузного индекса
Финансовый инжиниринг
(Магистратура)
2018
Прогнозирование отечественного фондового рынка является актуальной темой для большого круга инвесторов, макроэкономистов и политиков. Данная проблема обладает как теоретическим интересом, так и практическим. С одной стороны, существенным является разработка инструмента прогнозирования, а именно диффузного индекса, с помощью которого возможно прогнозировать трендовую динамику фондового рынка. С другой стороны, практическая сторона прогнозирования заключается в создании торговой стратегии, которая была бы успешна в долгосрочных стратегиях инвестирования. На основе обзора литературы можно заключить, что диффузный индекс успешно использовался многими зарубежными исследователями как инструмент прогнозирования. Более того, данный индекс использовался российским представителем для предсказания трендовой динамики индекса РТС. Проведя сравнительный анализ на основе исторических данных (индекса ММВБ, изменение его котировок и диффузных индикаторов, которых было 84 варианта), были получены положительные результаты. Близость к трендам индекса ММВБ сформированных инструментов составляет более 95%. Общая доходность лучшего диффузного индекса составила 3,7% годовых на тестовой выборке. Данный факт подтверждает прикладную полезность данного подхода в прогнозировании трендовой динамики индекса ММВБ с помощью диффузного.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР