Отклонения от покрытого процентного паритета

ФИО студента: Немтинова Екатерина Константиновна

Руководитель: Пекарский Сергей Эдмундович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2018

После мирового финансового кризиса для ряда развитых стран были идентифицированы перманентные отклонения от покрытого процентного паритета, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Исследователями были предложены различные варианты объяснения данного феномена, обусловленные страновыми особенностями, однако для развивающихся стран тема раскрыта недостаточно. Настоящая работа посвящена вопросу соблюдения условия покрытого процентного паритета для России и поиску причин, влияющих на возникновение отклонений. Анализ показал, что отклонения связаны с наличием кредитного риска, трансакционных издержек и риска на валютном рынке. Кроме того, было протестировано несколько переменных, выбранных специально для России, и обнаружено, что в краткосрочном периоде в кризис 2014 года объём спот-рынка рубль-доллар оказал воздействие на расширение отклонений.

Текст работы (работа добавлена 24 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ