Сравнительный анализ моделей оценки волатильности финансовых активов

ФИО студента: Баласанян Милена Эдуардовна

Руководитель: Силаева Марина Владиславовна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В выпускной квалификационной работе проведен теоретический обзор известных и широко используемых моделей волатильности финансовых активов, а также сравнительный анализ эконометрических моделей семейства ARCH. Кроме того, была рассмотрена динамика внутридневного среднеквадратичного отклонения обыкновенных акций компаний «Газпром» и «Россети» за ноябрь 2017 г. и февраль 2018 г., как мера волатильности данных финансовых активов. В результате была выведена основная закономерность, описывающая поведение внутридневного среднеквадратичного отклонения. Она заключается в том, что динамика индексов характеризуется высокой волатильностью в начале дня, в течение первого часа после открытия торгов, а во второй половине дня наблюдается переход рынка в более стабильное состояние. Также в работе были проанализированы возможные причины данного явления.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ