Исследование влияния концентрации кредитного риска на устойчивость банков

Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи риска концентрации и устойчивости банка. Основным способом, который применяется в магистерской диссертации является регрессионный анализ, в котором зависимой переменной выступает устойчивость кредитной организации, а объясняющими являются риск концентрации и макропараметры. Для оценки устойчивости кредитной организации была использована фиктивная переменная, которая рассчитывается на основе коэффициента размера резервов на потери по ссудам и иным активам, коэффициента чистой ликвидной позиции банка, коэффициента левериджа, коэффициента реальной доходности кредитных вложений. Риск концентрации измерен с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана, за макропараметры приняты ВВП, индекс потребительских цен,инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, цена на нефть. Исследование проводилось на поквартальных данных с 2011 по 2017 год дял ВТБ (ПАО). По результатам исследования было выявлено наличие положительной взаимосвязи между риском концентрации и устойчивостью, данное противоречие теории можно предположительно объяснить тем, что ВТБ (ПАО) в большей доле кредитует стабильные отрасли. С целью подтвердить или опровергнуть данное предположение была использована методика диверсификации кредитного портфеля банка. В данном методе были рассчитаны показатели, отвечающие за риск и доходность кредитного портфеля, а также показатели устойчивости отраслей, которые кредитует банк. Соотнесение риска-доходности портфеля банка и показателей стабильности отраслей показало, что достаточно стабильные отрасли оказывают наибольшее воздействие на коэффициенты кредитного портфеля. Также, с целью определения оптимальной структуры кредитного портфеля банка на будущие периоды была использована модель оптимизации кредитного портфеля. Данная методика позволяет спрогнозировать показатели просроченных платежей, зная показатели риска банкротства отраслей и текущие показатели просроченных платежей.