Финансовая стабильность

В следующем документе представлено исследование широко применяемых методологий для оценки стабильности банковской системы в применении к Российской экономике. В исследовании используется информация по выборке из 20 ключевых банков за период времени с начала 2012 года до конца 2017 года. В работе основное внимание уделяется результатам, полученным с использованием трех, двух наиболее часто используемых и одного нового методов, а именно Altman Z-scores, Merton model for Probabilities of Default и Consistent information Multivariate Density Optimization, и формулировке выводов о текущих условиях стабильности экономики, а также изучению того, как каждая из методологий оценивает эффекты таких характеристик банков , как участие государства, иностранное участие или проведение процедуры санации в финансовом институте. Исследование предполагает, что общая тенденция направлена на восстановление системы. Однако для каждой отдельной группы банков прогнозы каждой из методологий различаются. Далее в исследовании используются индексы стабильности, показывающие, как изменялись условия стабильности экономики с течением времени.