Повышение прогнозной силы модели кредитных рейтингов российских банков за счет комбинирования с моделью дефолта

Целью данной работы является увеличение прогнозной силы существующих моделей, созданных для оценки финансовой стабильности банков. Это сделано путем оценки двух наиболее популярных инструментов, используемых для оценивания финансовой стабильности (кредитные рейтинги и вероятность дефолта), и объединения этих двух инструментов для достижения более высокой точности оценки и прогнозной силы. Первый раздел содержит обзор литературы. В следующем разделе изложена основная гипотеза и описаны данные для ее тестирования. Затем две упорядоченные логит-модели оцениваются отдельно с использованием процедуры Step-Wise и PCA, а их предсказанные значения сравниваются с фактическими данными для измерения прогнозной силы. В конце оценивается комбинированная модель, и ее прогнозная сила оказывается выше, чем у отдельных моделей. Из достигнутых результатов можно утверждать, что основная гипотеза была доказана, а также была представлена комбинированная модель, которая увеличивает прогнозную силу.