Оптимальная торговая стратегия на основе моделирования биржевого стакана при помощи обучения с подкреплением

ФИО студента: Семьянов Константин Андреевич

Руководитель: Гончаренко Игорь Сергеевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В связи с растущим использованием торговых роботов в настоящее время высок интерес к машинному обучению в финансах. Машинное обучение позволяет выделить оптимальную торговую стратегию напрямую из данных. Тем не менее, большинство практиков не раскрывают своего точного подхода и конкретной реализации. Те же, кто раскрывают исходный код своего решения, обычно используют низкочастотные данные. В данной статье предпринята попытка закрыть этот пробел в литературе по скоростной торговле. Приведена реализация окружения для оптимизации и тестирования стратегий на основе обучения с подкреплениям на данных биржевого стакана. Также проведена количественная оценка прибыльности обученных стратегий. Наконец, результаты рассмотрены в контексте гипотезы об эффективных рынках.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ