Корректировки оценки стоимости внебиржевых производных финансовых инструментов

ФИО студента: Антонов Савелий Алексеевич

Руководитель: Гончаренко Игорь Сергеевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В данной работе влияние корректировок оценки в ценообразовании внебиржевых деривативов изучается для российских системообразующих банков: Сбербанка, ВТБ и ЮниКредит. Как правило, эти корректировки относятся к рыночной цене кредитного риска контрагента. В этой статье представлен обзор и вывод концепций CVA и DVA, в том числе связанные с ними темы по основам бухгалтерского учета и регулирования. Исследованы различные модели моделирования для CVA: подходы к моделированию процентных ставок с помощью метода Монте-Карло и моделирование кредитоспособности контрагента. Практическое применение рассмотренных концепций представлено для портфелей ПФИ, состоящих из процентных свопов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ