Влияние новостной информации на срочную структуру процентных ставок в России

ФИО студента: Глазов Владислав Леонидович

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

Поступления новой информации через публичные новости, публикуемые средствами массовой информации и информационными агентствами, обновляют рыночные ожидания о текущих и будущих экономических условиях, сдвигая кривую доходностей в соответствии с этими изменениями. Исследование направлено на дополнение ограниченной литературы о влиянии новостей на развивающиеся рынки с помощью применения нового подхода дистанционного обучения классификаторов новостей и оценки эффектов позитивных и негативных новостей, цены на нефть, курса национальной валюты и VIX индекса на ненаблюдаемые факторы Нельсона-Сигеля в России в период с 2011 по 2017 год с применением многомерной модели VAR-BEKK. Результаты показали, что разные типы новостей значимо влияют на определенные части временной структуры процентных ставок, что важно знать, чтобы прогнозировать поведение финансового рынка. Ключевые слова: macroeconomic news, yield curve, VAR-GARCH, distant supervision

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ