Использование технического анализа при торговле на рынке облигаций

В работе рассматриваются алгоритмы, применяемые в автоматизированной торговле на рынке ценных бумаг. Предметом исследования является секция долгового рынка. На первом этапе рассмотрены простые методы технического анализа, направленные на получение торговых сигналов. Основной целью является разработка собственной методики получения справедливой стоимости облигаций, а также создание автоматизированной торговой системы. Справедливая стоимость определяется из справедливой доходности, которая рассчитывается через значения разницы доходности сделок и кривой ОФЗ. Разработка автоматизированной торговой системы включает в себя описание архитектуры взаимодействия с базой данных и торговым терминалом QUIK. Конечное программное обеспечение содержит модуль определения справедливой доходности и модуль выполнения торговых операций. Управление торговой системой производится через пользовательский интерфейс. Тестирование разработанного ПО выполнялось на Московской бирже в режиме реальных торгов