Модель оценки финансовой устойчивости коммерческого банка

Финансовая устойчивость является принципиальным понятием, которое сегодня постоянно всплывает при обсуждении тех или других аспектов функционирования банков и финансовой системы страны в целом. Существует практическая потребность в анализе и прогнозе финансовой устойчивости банков, так как ежегодно в среднем у ста банков отзываются лицензии в РФ. Цель нашего исследования: рассмотреть ключевые классические модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, оценить и спрогнозировать вероятность дефолта коммерческого банка на основе logit регрессии. Выборка состоит из ста одиннадцати случайно выбранных банков для оценки и прогнозирования финансовой устойчивости российских коммерческих банковских организаций с помощью Logit модели за год до отзыва лицензии, реорганизации или санирования банка. Также в апробации моделей Z-score и ЦБ РФ использованы данные двух банков: АО «Россельхозбанк» и ПАО КБ «Сельмашбанк». Мы предполагаем существенное влияние факторов прибыли, ликвидности, капитала на оценку и прогнозирование финансовой устойчивости коммерческого банка. В первой главе выстраивается теоретическая база исследования, определяются ключевые понятия и факторы. Вторая глава включает в себя теоретический обзор и апробацию таких моделей оценки финансовой устойчивости коммерческого банка как Z-score и модели ЦБ РФ. В третьей главе приводится эмпирическое исследование финансовой устойчивости коммерческого банка и ее прогноз на основе logit регрессии.