Анализ и моделирование циклических процессов в экономике с применением вейвлет-преобразований

Выпускная квалификационная работа посвящена проблеме изучения цикличности развития экономики различных стран. В частности, внимание было уделено передовым, наиболее динамично развивающимся экономикам мира, таким как США, Великобритания, Германия, Канада и Япония. Ключевой целью работы стало выявление тенденций экономического развития и моделирование экономической цикличности на основе анализа макроэкономических показателей. Определение характера колебаний валового внутреннего продукта и моделирование экономического цикла было осуществлено с применением двух методов - спектрального (частотного) анализа и эконометрического инструментария. В первой части работы представлен краткий обзор существующих теорий и моделей цикличности. Вторая часть работы посвящена теоретическим основам анализа и моделирования временных рядов. В третьей главе представлены ключевые теоретические аспекты спектрального анализа. Практическая часть работы заключалась в проведении анализа и моделирования статистических данных по объемам ВВП пяти государств. Благодаря вейвлет-преобразованиям было проиллюстрировано, что периоды колебаний выпуска в условиях современной экономической конъюнктуры постепенно сокращаются, что существенно усложняет задачу моделирования и прогнозирования цикличности. С помощью вейвлет-анализа было доказано, что не всегда можно проследить четкие циклические компоненты в динамике индикаторов развития экономики, что согласуется с современными представлениями о циклах как о более стохастических, чем детерминированных процессах. В настоящей работе показано, что вейвлет-анализ в экономических исследованиях выступает в качестве эффективного инструмента для усовершенствования методологии исследования, моделирования и прогнозирования экономических явлений. Исследование было проведено с использованием программного обеспечения MS Excel, пакета эконометрического моделирования Eviews, языка программирования Python и среды разработки Anaconda.