Определение оптимальной размерности по временному ряду цен на финансовых рынках

С начала 21-ого века применение нелинейных методов анализа временных рядов можно найти в широком спектре таких научных областей, как инженерия, биология, социальные науки и т.д. Тем не менее, малое количество работ в области преобразования пространства состояний финансовых временных рядов может быть найдено на сегодняшний день, как правило, из-за строгих требований к данным как, например, размер периода выборки, равноудаленные наблюдения, отсутствие пропущенных данных и т.д. Это исследование направлено на применение разработанных и широко используемых в других областях науки методов вложенных координат для анализа временных рядов валютных курсов с использованием базовых алгоритмов машинного обучения в качестве модели прогнозирования. Исследование будет основано на высококачественных данных, взятых с базы данных Interactive Brokers. Таким образом, данное исследование несет в себе цель изучить возможности применения метода вложенных координат для финансовых временных рядов, которое впоследствии может оказаться полезным для специалистов в области автоматизированной торговли иностранной валютой.