• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Ишутин Сергей Александрович
Текстовый анализ новостей в применении к прогнозированию банкротства компаний
Экономика
(Бакалавриат)
9
2019
Данная работа охватывает четыре модели прогнозирования банкротства компаний: логистическая регрессия, многослойный персептрон, метод опорных векторов и случайный лес. Основной ее целью является проверка применимости текстового анализа новостей к повышению точности моделей предсказания банкротства. В конечную спецификацию моделей вошло 17 финансовых, 4 рыночных и 3 макроэкономических фактора, а также несколько наборов переменных тональности, извлеченных с помощью метода мешка слов из корпуса заголовков новостей, предоставленного Thomson Reuters. При этом были использован гарвардский словарь тональности, словарь NRC и финансовый словарь Loughran & McDonald. Все четыре модели сравниваются друг с другом с учетом и без учета переменных тональности на разных горизонтах предсказания. Выборка фирм-банкротов, предоставленная UCLA-LoPucki BRD, состоит из 137 крупных публичных американских фирм, объявивших себя банкротами между 2011 и 2018 годами включительно, к которым были подобраны их финансово стабильные аналоги, случайно выбранные из листингов NYSE и NASDAQ. Выдвинутые гипотезы подтвердились частично. Лучшим словарем тональности оказался словарь L&M, а лучшей моделью – многослойный персептрон. Достигнутую точность предсказания в 90-95% на однолетнем горизонте удалось повысить за счет переменных тональности лишь незначительно и не во всех случаях.

Ключевые слова: прогнозирование банкротства, текстовый анализ, анализ тональности, логит, нейронная сеть, опорные вектора, случайный лес
Текст работы (работа добавлена 7 мая 2019г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР