• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Березин Павел Андреевич
Momentum Effect on Russian Stock Market
Ичкитидзе Юрий Роландович
Финансы
(Магистратура)
2019
This work is devoted to analyzing the momentum effect in the Russian stock market. The presence of this kind of anomaly has been already proved in other national markets, however in Russia the interest in this problem is in rudimentary state. For analyzing momentum, 4 key elements were established: formation period, holding period, skipping period and strategy of investing itself. The main methods used in this work are comparable and statistical modelling. The main result of the work is that momentum effect presents in the market. Moreover, abnormal results that are generated are not statistically significant. Later, the most profitable strategy was used in order to identify whether 6 companies that were included in MOEX all the time over 2004-2018 were over- or underpriced. The results show that only one company was overpriced, while 5 others were either underpriced, or priced fairly.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР