Моментум-эффект на российском рынке акций

ФИО студента: Березин Павел Андреевич

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Финансы (Магистратура)

Год защиты: 2019

Работа посвящена анализу моментум-эффекта на российском рынке акций. Присутствие этого вида аномалии на финансовых рынках других стран уже было доказано, в то время как в России интерес к теме возник не так давно. Для анализа моментум-эффекта было введено 4 элемента: период формации, период инвестирования, период пропуска и непосредственно стратегия. Основные методы, используемые в работе - сравнительный и статистический анализ. Основной вывод работы заключается в том, что моментум-эффект присутствует на российском рынке. Но, экстра-доходность статистически незначима. Далее, стратегия, генерировавшая наибольшую доходность, была использована для того, чтобы определить, были ли 6 компаний, каждый раз входивших в базу расчета индекса МосБиржи в 2004-2018, переоценены или недооценены инвесторами.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ