Разработка алгоритма и рекомендаций к автоматизации процесса прогнозирования курсов акций с использованием коэффициента Херста

В данном исследовании был разработан алгоритм и рекомендации к автоматизации процесса прогнозирования курсов акций с использованием показателя Херста. Работа состоит из трех глав и заключения. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты статистических методов прогнозирования, их сущность, сущность рынка акций, проведен анализ существующих методов по статьям, освещается показатель Херста: что это, зачем используется и анализ с критикой по статьям. Во второй глазе рассматриваются инструментарий и методы исследования, используемые в данной работе, принцип их работы, реализация методов осуществляется в cреде программирования Anaconda Navigator, а надстройкой был выбран Jupiter Notebook. В третьей главе представлено практическое исследование поставленной гипотезы, разработан алгоритм прогнозирования акций с использованием коэффициента Херста и смоделирован бизнес-процесс путем применения комплексной методологии моделирования бизнес-процессов «ARIS-Toolset». Особенностью выполненной работы является то, что была исследована гипотеза о том, что использование показателя Херста в алгоритме прогнозирования курсов акций способствует повышению точности прогноза. Так, данная гипотеза не была отвергнута, был сделан вывод, что использование фрактального анализа позволяет повысить эффективность портфелей и повысить их доходность путем усовершенствованного прогнозирования. Полученный в результате автоматизированный процесс прогнозирования ситуации на фондовом рынке может использоваться менеджерами компаний и инвесторами для составления оптимального портфеля и для принятия решений по управлению инвестированием.