Исследование динамики цен на фондовом рынке посредством анализа временных рядов Twitter

ФИО студента: Меркушина Мария Евгеньевна

Руководитель: Дмитриев Андрей Викторович

Программа: Бизнес-информатика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2019

Социальные сети с каждым годом набирают все большую популярность, а их данные разрастаются с огромной скоростью. Согласно гипотезе эффективного рынка, эти данные могут улучшить классический методы прогнозирования финансовых показателей. Цель данного исследования проверить наличие связи между данными социальной сети Twitter о рассматриваемых компаниях и ценами их акций посредством анализа временных рядов. Ряды были сформированы на основе почасовых данных, загруженных с веб-сайтов Twitter и Финам. Далее, используя линейные и нелинейные методы анализа временных рядов, был проведен причинно-следственный анализ, в результате чего было отмечено наличие зависимости. Таким образом, мнение о компании в социальной сети Twitter действительно может считаться ценным источником информации для прогнозирования цен ее акций.

Текст работы (работа добавлена 15 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ