Эмпирический анализ стратегий парного трейдинга на криптовалютном рынке

ФИО студента: Бадло Владимир Владимирович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2019

В данном исследовании рассматривается эффективность парных торговых стратегий на новейшем, неисследованном финансовом рынке: криптовалютном рынке. В работе реализуется три типа подходов парных стратегий - нормализованное расстояние, логарифмическое расстояние и коинтеграционный. Каждая стратегия рассматривается на однолетнем периоде на 20 наиболее ликвидных криптовалютах. Для оценки каждой стратеги предоставляется большой набор показателей эффективности. Надежность каждого подхода дополнительно исследуется через анализ чувствительности торговых параметров.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ