Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, производственных и др.) на основе методов машинного обучения (в т.ч. с применением искусственных нейронных сетей)

В этой работе рассматриваются методы реальных опционов, с помощью них проводятся оценка и анализ проекта по разработке нефтегазового месторождения и рассматривается зависимость значений опционов от изменения прогнозных цен на топливные ресурсы. Целью работы является выявление наилучшей модели реальных опционов для оценки проекта в нефтегазовой отрасли. Разобраны методы реальных опционов, исследовано влияние различных видов опционов в комбинации друг с другом и зависимость прогноза от колебаний цен на рынке топливных ресурсов. Сделан вывод, что наиболее реалистичные и качественные прогнозы получаются при использовании логарифмической биномиальной решётки, подтверждена гипотеза о том, что опцион на отказ от проекта наиболее полезен при неблагоприятной рыночной конъюнктуре, а опцион на расширение – напротив, при благоприятной. Обосновывается необходимость тщательного анализа проекта, его показателей, аккуратного прогноза колебаний цен на топливные ресурсы и составлении стратегии, по которой инвестор будет придерживаться определённого сценария и, исходя из этого, выбирать нужные и рентабельные виды опционов, которые будут рассчитываться по наиболее эффективному методу. Рассмотренные в статье выводы могут быть использованы в определении инвестиционной стратегии на нефтяном и газовых рынках, причём как со стороны инвесторов, так и со стороны компаний, выполняющих проект в этой сфере, так как результаты разработки и выполнения опционов влияют на репутацию компании, привлекая или отталкивая инвесторов. Таким образом, при грамотном использовании такого инструмента, как реальные опционы, грамотный менеджер может привлекать большую сумму инвестиций, нежели ранее, позволяя развивать свой проект ещё быстрее и лучше.