Взаимосвязь кредитных рейтингов и финансового состояния банка

ФИО студента: Стрыжков Александр Витальевич

Руководитель: Дьячкова Наталья Федоровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

За последние 10 лет в 2010-2019 гг. у более 500 банков были отозваны лицензии из-за потери активов и их незаконных действий. Само собой разумеется, что крайне важно вовремя и наиболее точно оценить риск дефолта. Основная цель дипломной работы - определить финансовые индикаторы, влияющие на риск дефолта банков и кредитные рейтинги, и оценить некоторые подходы к прогнозированию времени события. В работе оцениваются 2 типа моделей: модель пропорциональных рисков Кокса, используемая Европейским Центральным банком и Logit-модель, которая широко применяется российскими финансовыми институтами. Среди ключевых результатов исследования можно выделить значимую разницу в прогнозирующей силе SAS и Logit- моделей, а также доказательство взаимосвязи финансовых показателей банка и кредитных рейтингов международных и российских рейтинговых агентств.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ