Наукастинг основных макроэкономических индикаторов экономики России: сравнение подходов

Исследование посвящено оценке точности наукастов для основных макроэкономических показателей экономики России: ВВП по методам подсчета «по расходам» и «по доходам», индексу-дефлятору ВВП и компонентам ВВП по методам подсчета «по расходам» и «по доходам». Рассматриваются модели, способные прогнозировать менее оперативные низкочастотные (квартальные) данные на основе данных высокой частоты (месячные). Сравнивается качество полученных прогнозов, протестированное на 10 и 20 точках для обширного круга моделей: разные спецификации MIDAS-моделей (модели со смешанными данными), MFBVAR-модели (байесовские векторные авторегрессий смешанной частоты) с априорным распределением Миннесоты на лагах от 3 до 8 и линейные модели с регуляризацией в двух формах: без отбора и с отбором переменных. В качестве набора объясняющих переменных используется набор индексов, описывающих экономическую ситуацию производства, а также основные статистические показатели: безработица, индекс потребительских цен, цена на нефть марки Brent и официальный курс доллар США-российский рубль. В работе показывается эффективность MFBVAR-моделей и их возможность строить месячные наукасты для квартальных зависимых переменных. Так же приводится оценка точности для каждой модели из рассмотренных.