Прогнозирование динамики цен на российском фондовом рынке

Проблема прогнозирования динамики цен на фондовом рынке на протяжении многих лет представляет большой интерес для исследователей. Точность прогноза стоимости акций напрямую влияет на доходность портфеля для инвестора. Сильная волатильность и непредсказуемость рынка усложняют задачу предсказания будущей динамики цен на фондовом рынке. Данная работа является результатом экспериментов по прогнозированию общих тенденций роста акций российских компаний с использованием методов, нетрадиционных для технического анализа, таких как анализ временных рядов и модели машинного обучения. Из статистических моделей временных рядов используются такие методы, как семейство моделей GARCH, модели ARIMA. Из методов машинного обучения используется метод случайных лесов (Random Forest). Цель данной работы – предсказать, какой будет динамика цен акций на примере российского фондового рынка, а также построить на основе полученных прогнозов торговую стратегию, оптимизирующую доходность от инвестирования.