Кластерный анализ российских банков по типу финансовой модели

Целью данной магистерской диссертации является разработка и совершенствование авторского подхода к кластеризации банковского сектора России исходя из финансовых моделей банков. Задачами работы являются: • изучение теоретических основ финансового моделирования российских банков; • обзор современных финансовых моделей российских банков, выявление направлений их развития в будущем; • проведение сравнительного анализ существующих подходов к кластерному анализу российских банков посредством финансовых моделей; • разработка авторского подхода к кластеризации российских банков с учетом финансовых моделей; • апробация полученных результатов на примере российского банковского сектора. Банки корректируют свои бизнес-модели и финансовые модели, подстраиваясь под текущую конъектуру рынка: внешние экономические факторы, действия конкурентов, ограничения со стороны регулятора. У каждого из типов банков может быть отличная от других ответная реакция на меняющиеся внешние условия. Так как российский банковский сектор представлен обширной совокупностью банков (402 на 01.01.2020г., без учета НКО), то оценку влияния разнообразных факторов на деятельность российских банков целесообразнее производить на агрегированном уровне для каждой банковской группы. Исходя из этого, выбор оптимального подхода к кластеризации банковского сектора исходя из финансовых моделей банков является важной задачей, и данная тема исследования является актуальной в современном мире. В данной исследовательской работе были рассмотрены практические подходы к кластеризации российских банков исходя из их финансовых моделей, была разработана и апробирована авторская модель кластеризации на выборке, включающей в себя 377 российских банков. На основании ее, выборка банков была разделена на три части (малые, средние и крупные банки), в каждой из которых были выделены уникальные кластеры банков, которые имеют различные типовые характеристики, подробно описанные в тексте работы. Данное исследование, по мнению автора работы, имеет практическую значимость как для руководства банков, так и для надзорных органов в виде Центрального банка - регулятора банковского сектора. Результаты кластеризации могут быть использованы для агрегированного анализа банковского сектора в разрезе отдельных кластеров, объединяющих банки схожих финансовых моделей. Система риск-менеджмента банка может использовать результаты кластеризации для сравнения тактик ведения бизнеса у банков того же кластера, для перенимания опыта управления и мониторинга финансовой деятельности. В свою очередь, полученные результаты кластеризации могут позволить регулятору банковского сектора принимать надзорные решения и ограничения не только в частном порядке по отдельным банковским организациям, но и по совокупностям банков со схожими финансовыми моделями. Данная магистерская диссертация состоит из введения, в котором раскрывается суть выбранной темы, доказана актуальность, поставлена цель, выделены задачи, определены основные гипотезы; основной части, которая включает в себя: обзор теоретических аспектов по заданной теме, рассмотрение существующих подходов к кластеризации российских банков с учетом финансовых моделей, а также разработка авторского подхода; заключения, в котором представлена итоговая информация, полученная в ходе исследования, обосновываются выводы по каждой из глав; списка литературы, включающего в себя библиографический список использованных в ходе работы источников; и приложения, для получения наиболее полного представления о данном исследовании.